...
Обзор финансового рынка

Рынки стабилизировались и ждут новых драйверов для движений

Опубликовано 28.03.2023 в 18:19


Европа

Вечером вторника снижался в рамках консолидации внутри диапазона последней пары недель. По состоянию на 16:45 мск 6 из 11 основных секторов индекса находились в минусе. Наилучшую динамику показывали энергетика, производство материалов и промышленность. Отставали недвижимость, ИТ и телекомы.

Акции французских банков сегодня находились под давлением после новости о том, что в офисах пяти из них, включая Societe Generale (EPA:) и BNP Paribas, проходят обыски в рамках расследования о налоговых махинациях и отмывании денег.

В целом рынок акций Европы, который показал сильную динамику в начале года, пока не может найти повода для продолжения роста, и его текущая консолидация выглядит вполне закономерной. Возможно, ситуация изменится, если ЕЦБ намекнет на перспективы скорого смягчения своей позиции.

Дивидендная доходность Stoxx Europe 600 составляет 3,5%. Индекс торгуется с коэффициентом 13,5 к прибыли за прошедший год (P/E) и с коэффициентом 11,9 к прогнозной прибыли входящих в него компаний на предстоящий год (прогнозный P/E).

Далее из состава Stoxx Europe 600: 31,0% компаний индекса торгуются выше своей 50-дневной МА, 47,5% торгуются выше своей 100-дневной МА, 60,1% торгуются выше своей 200-дневной МА.

На 16:45 мск:

  • Индекс EM -964,01 п. (-0,84%), с нач. года +0,8%
  • Stoxx Europe 600 -444,10 п. (-0,14%), с нач. года +4,5%
  • -15 132,41 п. (+0,03%) с нач. года +8,7%
  • 100 — 7 480,84 п. (+0,12%), с нач. года +0,4%

США

Вечером вторника S&P 500 продолжал консолидироваться внутри диапазона предыдущих сессий. По состоянию на 16:45 мск 6 из 11 основных секторов индекса находились в минусе. Наилучшую динамику показывали энергетика, промышленность и производство товаров первой необходимости. Отставали телекомы, ИТ и производство товаров длительного пользования.

Рынки стабилизировались и ждут новых драйверов для движений

Ситуация стабилизировалась, и рынок консолидируется в диапазоне, не видя поводов для направленного движения. Таковыми могут стать важные данные по инфляции в США: в пятницу будут опубликованы цифры по базовому ценовому индексу потребительских расходов (Core PCE Price Index) за февраль, за которыми пристально следит ФРС.

Кроме того, сегодня в Банковском комитете Сената состоятся слушания, посвященные недавнему коллапсу Silicon Valley Bank и Signature Bank.

Рынок фьючерсов на ставку по федеральным фондам оценивает вероятности того, что в мае она будет оставлена на уровне 4,75–5,00% или повышена на 25 б.п. почти в 50/50.

Дивидендная доходность S&P 500 составляет 1,7%. Индекс торгуется с коэффициентом 19,1 к прибыли за прошедший год (P/E) и с коэффициентом 16,4 к прогнозной прибыли входящих в него компаний на предстоящий год (прогнозный P/E).

Из состава S&P 500: 24,9% компаний индекса торгуются выше своей 50-дневной МА, 35,5% торгуются выше своей 100-дневной МА, 45,9% торгуются выше своей 200-дневной МА.

На 16:45 мск:

  • S&P 500 — 3 972,78 п. (-0,12%), с нач. года +3,5%
  • VIX — 20,70 пт (+0.1 пт), с нач. года -0.97 пт
  • MSCI World — 2 702,42 п. (+0,37%), с нач. года +3,8%

Нефть и другие сырьевые активы

Вечером вторника цены на нефть консолидировались в области двухнедельных максимумов. В понедельник нефть резко подорожала на новостях о том, что Ирак выиграл международный суд и вынудил Турцию приостановить экспорт черного золота из Курдистана, объем которого, по данным Bloomberg, составлял около 0,4 млн б/с.

Рынки стабилизировались и ждут новых драйверов для движений

Позиционирование крупных спекулянтов в нефти указывает на их пессимизм, и особенно это касается фьючерсов на WTI. Поэтому любые позитивные для рынка новости могут провоцировать масштабные движения благодаря ликвидации хедж-фондами коротких позиций и открытию длинных.

На следующей неделе коалиция ОПЕК+ не станет корректировать квоты на добычу и сохранит статус-кво в условиях рыночной турбулентности, пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Золото незначительно дорожало на фоне ослабления доллара против валют G10. Кроме того, Bloomberg отмечает заметный приток капитала в «золотые» биржевые фонды.

По данным LME, на неделе до 24 марта крупные спекулянты умеренно увеличили чистую длинную позицию в меди. При этом наблюдался рост открытого интереса, а объем как длинных, так и коротких позиций достиг почти двухмесячных максимумов. Подобные изменения в позиционировании говорят об уверенности как быков, так и медведей в дальнейшей динамике рынка, что может предвещать усиление волатильности.

За тот же период крупные спекулянты на LME умеренно сократили чистую длинную позицию в алюминии. Здесь так же, как и в меди, наблюдался рост открытого интереса, а объем длинных и коротких позиций достиг 11-недельного и 6-месячного максимумов соответственно. Здесь также возможен рост волатильности.

На 16:45 мск:

  • , $/бар. — 78,40 (+0,36%) с нач. года -8,7%
  • , $/бар. — 73,06 (+0,34%) с нач. года -9,0%
  • , $/бар. — 51,72 (+0,60%) с нач. года -19,2%
  • Золото, $/тр. унц. — 1 962,57 (+0,30%) с нач. года +7,6%
  • , $/тр. унц. — 23,00 (-0,37%) с нач. года -4,0%
  • Алюминий, $/т — 2 380,50 (+0,72%) с нач. года +0,1%
  • , $/т — 8 973,50 (+0,11%) с нач. года +7,2%
  • Никель, $/т — 24 165,00 (+1,35%) с нач. года -19,6%



Source link

Похожие статьи

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Кнопка «Наверх»
bitcoin
Bitcoin (BTC) $ 93,424.03 1.91%
ethereum
Ethereum (ETH) $ 3,105.67 0.46%
tether
Tether (USDT) $ 1.00 0.16%
solana
Solana (SOL) $ 236.88 3.79%
bnb
BNB (BNB) $ 613.64 0.60%
xrp
XRP (XRP) $ 1.13 2.02%
dogecoin
Dogecoin (DOGE) $ 0.389167 1.41%
usd-coin
USDC (USDC) $ 1.00 0.12%
staked-ether
Lido Staked Ether (STETH) $ 3,104.48 0.40%
cardano
Cardano (ADA) $ 0.830876 13.18%
tron
TRON (TRX) $ 0.198230 2.76%
shiba-inu
Shiba Inu (SHIB) $ 0.000024 2.80%
avalanche-2
Avalanche (AVAX) $ 34.97 0.48%
the-open-network
Toncoin (TON) $ 5.42 3.04%
wrapped-bitcoin
Wrapped Bitcoin (WBTC) $ 93,110.95 1.81%
wrapped-steth
Wrapped stETH (WSTETH) $ 3,672.30 0.45%
sui
Sui (SUI) $ 3.69 0.10%
chainlink
Chainlink (LINK) $ 14.67 1.11%
weth
WETH (WETH) $ 3,103.88 0.36%
bitcoin-cash
Bitcoin Cash (BCH) $ 442.22 1.07%
polkadot
Polkadot (DOT) $ 5.98 3.08%
pepe
Pepe (PEPE) $ 0.000020 1.60%
leo-token
LEO Token (LEO) $ 8.45 7.04%
stellar
Stellar (XLM) $ 0.248724 5.87%
near
NEAR Protocol (NEAR) $ 5.75 1.69%
aptos
Aptos (APT) $ 12.72 8.30%
litecoin
Litecoin (LTC) $ 85.91 2.36%
wrapped-eeth
Wrapped eETH (WEETH) $ 3,264.89 0.50%
uniswap
Uniswap (UNI) $ 9.03 4.94%
usds
USDS (USDS) $ 1.00 0.31%
crypto-com-chain
Cronos (CRO) $ 0.182190 8.50%
hedera-hashgraph
Hedera (HBAR) $ 0.124494 14.04%
internet-computer
Internet Computer (ICP) $ 9.20 1.11%
render-token
Render (RENDER) $ 7.93 0.99%
bonk
Bonk (BONK) $ 0.000054 5.36%
kaspa
Kaspa (KAS) $ 0.159409 9.95%
ethereum-classic
Ethereum Classic (ETC) $ 25.93 1.20%
mantra-dao
MANTRA (OM) $ 3.99 4.41%
polygon-ecosystem-token
POL (ex-MATIC) (POL) $ 0.445615 1.42%
bittensor
Bittensor (TAO) $ 477.33 2.71%
ethena-usde
Ethena USDe (USDE) $ 1.00 0.23%
whitebit
WhiteBIT Coin (WBT) $ 24.03 8.23%
dai
Dai (DAI) $ 1.00 0.19%
fetch-ai
Artificial Superintelligence Alliance (FET) $ 1.29 1.10%
dogwifcoin
dogwifhat (WIF) $ 3.27 4.08%
monero
Monero (XMR) $ 159.45 0.66%
arbitrum
Arbitrum (ARB) $ 0.699429 1.02%
blockstack
Stacks (STX) $ 1.86 2.72%
okb
OKB (OKB) $ 43.95 0.38%
filecoin
Filecoin (FIL) $ 4.37 0.92%
Серафинит - АкселераторОптимизировано Серафинит - Акселератор
Включает высокую скорость сайта, чтобы быть привлекательным для людей и поисковых систем.