ЦБ разрешил ВТБ перейти на продвинутый подход к оценке кредитных рисков

Банк России разрешил ВТБ (MCX:) перейти на продвинутый подход к оценке кредитных рисков (Internal Ratings-Based Approach, IRB-подход или ПВР-подход), говорится в сообщении на сайте регулятора.

Подход на основе внутренних рейтингов банков в рамках «Базеля II» точнее оценивает кредитные риски по сложным математическим и статистическим моделям, позволяя банкам сэкономить капитал и показать более высокую его достаточность. В России IRB-подход могут применить только системно значимые кредитные организации (СЗКО) с активами не менее 500 млрд рублей.

Разрешение вступит в силу 30 ноября после принятия наблюдательным советом ВТБ решения о применении данных методик и моделей.

На данный момент разрешение использовать внутренние модели при оценке кредитного риска получили три банка: Сбербанк (MCX:), Райффайзенбанк и Альфа-банк.

Source link