Непростые скользящие средние: что такое полосы Боллинджера на крипторынке

Что такое полосы Боллинджера

Полосы (ленты, линии) Боллинджера (Bollinger Bands или BB) – это индикатор технического анализа, который направлен на определение тренда той или иной криптовалюты, а также измерение ее волатильности. Термин был внедрен в практику Джоном А. Боллинджером (John A. Bollinger) в конце 1980-х – начале 1990-х годов.

Чисто визуально полосы Боллинджера представляют собой канал, который расширяется или сужается в зависимости от изменения цены конкретной криптовалюты. Именно ширина канала является отражением той волатильности, которая присутствует в конкретный момент на рынке.

А как построить полосы Боллинджера?

Построение полос Боллинджера

Индикатор представляет собой три линии. Средняя = не что иное, как обычная скользящая средняя. Так она установлена изначально создателем. В некоторых терминалах возможна замена на экспоненциальную (EMA) или взвешенную (WMA) скользящую среднюю. При этом эффективность замены достаточно спорная.

Раз у нас есть скользящая средняя, то для нее нужен период, за который она будет рассчитываться. Боллинджер использовал 20-дневный интервал, который и устанавливается по умолчанию в настройках. А дальше каждый сам может поэкспериментировать и выставить хоть меньший, хоть больший промежуток времени. Все зависит от вашего стиля торговли и конкретной криптовалюты, которой вы торгуете.

Верхняя и нижняя линии представляют собой ту же скользящую среднюю, просто смещенную на несколько квадратических (стандартных) отклонений. Боллинджер использовал параметр, равный 2. Правда, он это писал применительно к фондовому рынку: в 80-х и начале 90-х еще не было криптовалют. Возможно, с учетом волатильности, для цифровых активов больше подойдут три или пять среднеквадратических отклонений. Опять же, все индивидуально.

Высчитывать скользящие средние и среднеквадратические отклонения вручную смысла не имеет. В любом, даже самом обычном, торговом терминале это делается автоматически. Вам же остается только выставить необходимые для вашей системы торговли параметры.

А как пользоваться полосами Боллинджера?

Применение полос Боллинджера

Применение индикатора будет различно при боковом и трендовом движении. В первом случае цена криптовалюты преимущественно не будет выходить за рамки канала (за границы смещенной на несколько отклонений скользящей средней). В таком случае тактика очень простая: при достижении цены нижней полосы – покупать. При достижении верхней – продавать. При этом наклон всех трех линий практически отсутствует.

Вторая ситуация – трендовая. Она сопровождается расширением канала и увеличением угла наклона медианной скользящей средней. При тренде зачастую цена может подниматься выше верхней границы полос Боллинджера (в случае бычьего тренда) или ниже нижней (при медвежьем тренде). Торговля при этом будет строиться от медианной полосы. Если у нас бычий тренд, то она является уровнем поддержки, и при каждом снижении цены до нее – можно покупать. Обратное действительно для медвежьего тренда. Медианная полоса является уровнем сопротивления. При каждом достижении ее ценой криптовалюты – можно продавать.

По завершении тренда, как правило, опять формируется что-то наподобие боковика, а полосы Боллинджера сужаются.

Рассмотрим несколько типовых примеров. В мае-июле 2023 года у криптовалюты (XRP) сложился флэт (боковое движение). Соответственно, можно было покупать при пробитии нижней полосы и продавать при пробитии верхней. На рисунке ниже стрелками отмечены моменты, когда можно было осуществлять сделки.

Источник: tradingview.com

Теперь рассмотрим формирование тренда. В качестве примера возьмем ситуацию с биткоином в январе 2023 года. С конца ноября наблюдался некий боковик. 10 числа цена выходит за верхнюю границу, но там еще нет как такового расширения канала. А вот 11 числа оба фактора совпали и можно было покупать . Как видно из графика, в дальнейшем вполне реально было заработать на сделке около 40%.

Источник: tradingview.com

Отдельное внимание Джон Боллинджер уделял W- и M-образным формациям. Рассмотрим, как это действует в криптовалюте.

W- и M-образные модели

Это две разворотные модели. W-образная является бычьим сигналом. Она появляется, когда после снижения мы достигаем локальных минимумов дважды, а потом начинается рост. M-образная модель – медвежья противоположность W-образной. Ее возникновение сопровождается двойным достижением локальных максимумов, после чего начинается разворот или переход в боковик.

Боллинджер считал, что классические модели такого типа получаются тогда, когда первый экстремум выходит за пределы полос, а второй находится в пределах канала.

Похожая ситуация сложилась у в феврале 2023 года. Тогда, после роста 1 февраля, цена вышла за пределы полос Боллинджера, а 16 февраля осталась внутри канала. После этого началось снижение.

Источник: tradingview.com

При всей популярности полосы Боллинджера имеют ряд минусов.

Недостатки полос Боллинджера

Первым недостатком является субъективность оценки. Идеальные картинки, которые описаны у Боллинджера, встречаются крайне редко. Более того, часто их можно получить только постфактум. При трактовке конкретных сигналов многое будет зависеть от трейдера. Кто-то решит, что, например, канал сужается или расширяется, а для другого это будет не сигналом вовсе.

Второе, что необходимо отметить: полосы Боллинджера не дают четких точек входа. В целом это переплетается с первым пунктом. Полосы Боллинджера – это некий статистический ориентир, который охватывает 95% всех цен конкретного инструмента. Трактовать же его придется трейдеру самостоятельно. В идеале – совмещать этот индикатор с другими инструментами технического и фундаментального анализа.

Третий минус – настраивать полосы Боллинджера придется под себя. Те параметры, которые установлены по умолчанию, могут не подходить к конкретной криптовалюте и вашему стилю торговли. Чтобы найти оптимум, вам скорее всего придется набить ни одну шишку.

Вывод: полосы Боллинджера – инструмент для измерения волатильности цены и определение тренда в криптовалюте. Успешность использования зависит от точечных настроек и стиля торговли конкретного трейдера.

Данный материал и информация в нем не является индивидуальной или иной другой инвестиционной рекомендацией. Мнение редакции может не совпадать с мнениями автора, аналитических порталов и экспертов.

Читайте оригинальную статью на сайте Bits.media

Source link