Инверсия кривой индекса волатильности преодолела пандемические минимумы: Анализ BTIG
Опубликовано 05.08.2024 в 16:52
После ночного снижения стоимости индекс , как ожидается, начнет торговаться ниже отметки 5 200 впервые с начала мая.
Аналитики BTIG определили ценовой диапазон на отметке 5 073, который еще не заполнен и в котором может наблюдаться торговая активность. Ожидается, что ниже этой отметки значительную поддержку окажут минимумы апреля и 200-дневная простая скользящая средняя (SMA) в диапазоне 4 975-5 000.
Одновременно опустились ниже своей 200-дневной скользящей средней впервые с марта 2023 года.
Как правило, на первоначальный вызов, связанный с подъемом 200-дневной SMA, реагируют покупками, по крайней мере, к концу торгового дня. Однако важно отметить, что индекс пробил свою 200-дневную SMA в пятницу и сейчас находится на 15% ниже этого уровня. BTIG отмечает, что следующий потенциальный уровень поддержки для Nasdaq находится вблизи минимумов апреля, около 17 000.
Тем не менее, аналитики отмечают, что наиболее значимой характеристикой ночных торгов был высокий уровень непредсказуемости.
По состоянию на 8:25 утра спотовый индекс волатильности () превысил отметку 60, а кривая фьючерсов VIX демонстрирует инверсию в 30 пунктов (спотовая цена по сравнению с ценой фьючерса на второй месяц).
«На основе ежедневного закрытия эта инверсия превосходит самую экстремальную инверсию, наблюдавшуюся во время краха рынка, связанного с COVID-19 (-29)», — заявили аналитики. «Самая высокая дневная инверсия закрытия в 2008 году составила -35. Проблема в том, что эта разница может увеличиться в течение торгового дня, а затем стабилизироваться к концу дня, что указывает на то, что ситуация очень изменчива».
Тем временем фьючерсы на индекс Russell демонстрируют полный «ложный прорыв», но приближаются к 200-дневной скользящей средней на уровне 2 000. Падение ниже этого уровня может привести к снижению до диапазона 1 925-1 950, как отметили в брокерской компании.
Фьючерсы на американские фондовые индексы резко упали в понедельник на фоне усугубления мирового спада на фондовых рынках, вызванного опасениями, что Федеральная резервная система может слишком медленно принимать меры для поддержки слабеющей экономики.
Спад был спровоцирован опубликованными в пятницу данными о снижении занятости в США, что активировало сигнал, который часто связывают с предстоящей рецессией. Кроме того, опасения по поводу завышенных цен из-за быстрого роста технологий искусственного интеллекта и эскалации конфликтов на Ближнем Востоке усиливают осторожность инвесторов.
Эта статья была подготовлена и переведена с помощью искусственного интеллекта и проверена редактором. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с нашими правилами и условиями.
