Акции достигли уровней перекупленности. Пора фиксировать прибыль?
Опубликовано 13.12.2023 в 15:49
[ad_1]
Рынок акций показал рост накануне на фоне ослабления волатильности, при котором индекс часть дня находился ниже 12.
К сожалению, сейчас на рынке действуют механические силы с учетом экспирации опционов на акции в пятницу и опционов на VIX на следующей неделе.
Индекс накануне пересек вверх верхнюю линию Боллинджера, а RSI поднялся выше 70. Я рассматриваю это как сигналы о перекупленности или перепроданности.
Возможно, это означает, что рынок будет некоторое время снижаться или консолидироваться в боковом тренде.
SPX – дневной таймфрейм
Индекс тоже превысил верхнюю линию Боллинджера, при этом RSI в его случае тоже указывает на перекупленность, означая либо снижение, либо консолидацию в боковом тренде.
Я лишь говорю о том, какие складываются условия и что мне известно из своего опыта.
Nasdaq 100 – дневной таймфрейм
Что интересно, кредитные спреды накануне сузились до 392 по CDX High Yield Index.
Вырисовывается неблагоприятная для ФРС траектория, поскольку этот индекс служит лучшим из всех, что я видел, барометром финансовых условий в реальном времени, и его падение означает значительное смягчение условий.
Так что финансовые условия либо крайне сильно смягчатся, либо произойдет мощный разворот.
Кроме того, этот индекс тесно следует за доходностью прибыли S&P 500 и даже служит опережающим индикатором.
Если кредитные спреды расширятся, доходность прибыли S&P 500 вырастет, а S&P 500 упадет. Когда спреды сужаются, доходность прибыли снижается, что означает рост акций.
Возможно, это просто случайность, или, быть может, дело в предстоящем , но CDX High Yield достиг или очень близок к тому, чтобы достигнуть нижней линии Боллинджера.
В то же время RSI упал ниже 30, указывая на ралли CDX или консолидацию.
Broadcom (NASDAQ:), похоже, сменила NVIDIA (NASDAQ:) в роли компании с гиперболическим ралли. Судя по всему, дело в гамма-сквизе.
Признаков хоть отбавляй. Колл IV растет выше IV, объем по коллам резко увеличился.
Удивляет, как это происходит и почему. компании мне не показались такими уж хорошими. Правда фундаментальные факторы не имеют значения, когда речь идет о гамма-сквизе.
*****
Вы можете с легкостью определить, подходят ли торговые инструменты вашему профилю риска, проведя подробный фундаментальный анализ на платформе InvestingPro по своим собственным критериям. Тем самым вы получите высокопрофессиональную помощь в формировании своего портфеля.
Редакция Investing.com предлагает специальный подарок для своих читателей. С купоном PRO4YOU2023 вы можете получить дополнительную скидку 10% на годовую подписку, а с купоном INVESTWITHPRO2023 — на двухлетнюю. Чтобы оформить подписку со скидкой прямо сейчас, кликните здесь и не забудьте при оформлении ввести код купона!
InvestingPro: Будь первым на фондовом рынке!
[ad_2]
Source link
